В сентябре 1901 года Гоген покинул Таити и поселился на Маркизских островах. Причина этого бегства до сих пор остается не ясной: в то время, как поклонники Гогена предполагают, что художник искал новые пейзажи для своих картин, большинство историков упоминают, что в этот период состояние его здоровья было очень плохим, и отмечают тот факт, что художник, пользовавшийся ранее огромной популярностью у таитянских девушек, вынужден был в эти годы воздерживаться от секса.
Но что бы ни было причиной переезда, Гоген поселился на Хива Оа, крупнейшем острове Маркизского архипелага, на земле, находящейся в собственности Католической Церкви. Накануне своего отъезда художник создал прекрасную картину, которая стала своего рода прощанием с Таити — «Идиллию на Таити» .
Образ женщины продолжает занимать важнейшее место в художественной тематике Гогена. В «Сказках аборигенов» художник снова воздает хвалу красоте Полинезии, изображая двух прекрасных девушек, позирующих на фоне экзотического пейзажа. За ними Гоген поместил изображение своего друга Мейера де Ганна, парижского поэта.
Достаточно необычным было то, что западного человека художник написал в образе демона с кошачьими глазами и острыми когтями.
И все же теперь Гоген начинает ощущать приближение смерти: состояние его здоровья ухудшается с каждым днем, и художник испытывает непреодолимое искушение — впервые за долгие годы — вернуться в Европу. Но, несмотря на все это, у него еще достаточно сил для того, чтобы писать картины. Работы последних лет его жизни наполнены метафорами смерти.
Особенно очевидно это в его последнем шедевре — написанной в двух вариантах картине «Всадники на побережье» . В духе Дега, Гоген изображает всадников на морском побережье, которое кажется беспредельным.
Вся картина пронизана ощущением печали, прощания, предчувствия собственной смерти. Всадники спокойно приближаются к морю, туда, где безжалостные волны проводят границу между землей и водой — или между жизнью и смертью — и откуда появляются два таинственных духа, одетых в яркие одеяния, которые, наверное, должны сопровождать живых в их последнем путешествии — путешествии в смерть. Роскошные цвета, яркость, сочность данной работы является, своего рода, завещанием Гогена и его последним восторженным гимном жизни на Полинезии. 8 мая 1903 года, будучи раздираемым многочисленными финансовыми и юридическими неприятностями и проблемами со здоровьем, Гоген умер.
Легенды гласят, что абориген, сообщивший о смерти художника, кричал: «Гоген мертв! Здесь вовсе не рай!»